Professeur universitaire à paris dauphine , Bac+8, Docteur en mathématique appliqué à l’économie, Grande expérience (8 ans dans le domaine des cours particuliers), Bon sens pédagogique, Motivation des élèves, Méthodologie et bons résultats, propose des cours particuliers et de soutien scolaires pour les éléves de terminales, les étudiants de prépa aux écoles de commerce et également les étudiants de Licence et Master Universitaires.

Cours individuels à domicile ou des cours en groupe (min 3) dans mon centre privé sur les champs


*********************************************************
Tarifs et Packages: individuel ou par groupe
*********************************************************

Tarifs individuels selon le nombre d'heures demandés.

Tarifs de groupe dans mon centre de cours particulier.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours particuliers et stages en groupe en Statistique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Outils généraux
Simulation des lois usuelles.
Estimation de densité et d'espérance conditionnelle par la méthode du noyau.
Principaux résultats asymptotiques : lois des grands nombres, théorème central limite.
Modèles statistiques paramétriques et semi-paramétriques, information, pseudo vraie valeur d'un paramètre
Estimateurs extrémaux.
Modèles d'échantillonnage, modèles conditionnels, modèles dynamiques
M-estimateurs
Moindres carrés non linéaires : réseaux de neurones, modèles splines, modèles index (applications à la biométrie et à la finance).
Maximum de vraisemblance : modèles à réponse qualitative (applications au marketing), modèles à réponses entières (applications à l'assurance automobile), modèle VAR (applications à la causalité et à la propagation des chocs en macroéconomie), modèle ARCH (applications aux variables boursières).
Test de Wald, du score, du rapport de vraisemblance.
Régions de confiance asymptotiques.
Choix de modèles (critères de Takeuchi, d'Akaike et de Schwarz). Tests d'hypothèse non emboîtées (Test de Davidson Mc Kinnon).
Méthodes de moments
Méthodes des moments généralisés : modèles à équations simultanés (application aux équilibres de marché).



----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours particuliers et stages en groupe en probabilité
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notion de probabilité. Espace probabilisé, probabilité conditionnelle , indépendance , théorème de Bayes.
Variable aléatoire, fonction de répartition, loi discrète, densité.
Espérance mathématique, variance, moments.
Lois discrètes et continues usuelles.
Inégalité de Bienaymé, de Markov.
Fonctions génératrices.
Loi d'un couple de variables aléatoires, loi conditionnelle, loi marginale.
Espérance et variance conditionnelles , covariance , corrélation.
Mélanges de lois, convolution.
Fonctions de variables aléatoires.
Vecteurs aléatoires.
Loi normale multidimensionnelle.
Théorème de Cochran.
Convergence en probabilité et en loi.
Lois asymptotiques, lois d'échantillonnage.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours particuliers et stages en groupe en Microéconomie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Théorie du consommateur (Préférences et utilité ordinale; Le taux marginal de substitution (TMS) ; La fonction de demande ; L’effet substitution et l’ effet revenu)

Théorie de la production (La fonction de production; Le taux de substitution technique (TMST)
Les fonctions de coûts : moyen et marginaux)

La concurrence pure et parfaite ; La concurrence monopolistique ; L’échange en équilibre général


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours particuliers et stages en groupe en Mathématiques
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calcul matriciel-Déterminants-Systèmes linéaires; Fonction à une variable ; Dérivation ; Développement limités ; Fonctions à deux variables

Algèbre : Norme de vecteurs et de matrices; Valeur propre; Espace vectoriel; Matrices et déterminants; Matrice de passage et applications; Diagonalisation et trigionalisation des matrices


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours particuliers et stages en groupe en économétrie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modèle linéaire simple et multiple; Moindres carrées ordinaires (MCO); Estimation et tests sous contraintes, test de Chow ; Analyse de spécification (Omission [inclusion] de variables [non] pertinentes) ; Autocorrélation des perturbations ; Hétéroscédasticité des perturbations

Applications sous SAS, STATA, SPSS, EVIEWS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours particuliers et stages en groupe en économétrie des séries temporelles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Désaisonnalisation :
Moyennes mobiles
Méthode X11
Prévision à court terme :
Lissage exponentiel
Méthodes de Holt, Winters.
Processus stationnaires :
Bruit blanc
Stationnarité, corrélogramme
Processus ARMA.
Processus non stationnaires :
Marche aléatoire
Processus ARIMA, SARIMA.
Prévisions :
Identification, estimation, tests
Prévisions ponctuelles et par intervalles.
Eléments sur les séries temporelles multivariées.
VAR-VECM et Cointégration.

Applications sous SAS, STATA, SPSS, EVIEWS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cours particuliers et stages en groupe: ECONOMETRIE DE LA FINANCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1 ère partie : Rappels et mise à niveauRappels sur l'utilité et différents modèles de marchés financiers
Calcul différentiel matriciel, modèle multilinéaire
2 ème partie : Modèles par approche statique
Analyse des rendements
Modèle linéaire
Delta méthode, régression, hypothèse mixte
Statistique des choix de portefeuilles : approche de moyenne-variance, CAPM
Statistique des choix de portefeuilles : approche de l'utilité espérée
Modèles à facteurs, APT
Estimation de taux et de volatilités
Valorisation par facteur d'escompte stochastique (cas statique)
3 ème partie : Modèles ARCH et GARCH
Faits stylisés
Généralités sur les processus
Modélisation statistique d'un processus stochastique
Modèles ARCH et GARCH univariés
Généralisation des modèles ARCH et GARCH univariés
Inférence dans les modèles de type ARCH-GARCH
Valorisation : cas dynamique
4 ème partie : Modèles dynamiques à facteurs
Modèles ARCH-GARCH multivariés
Modèles à facteurs linéaires dynamiques, filtre de Kalman
Modèles à facteurs discrets, filtre de Kitagawa-Hamilton
Estimation fondée sur des simulations, modèles à facteurs non linéaires
Inférence indirecte, application aux modèles à volatilité stochastique et aux diffusions.






Macroéconomie ; analyse des données ; statistiques inférentielles ; Economie industrielle ; Théorie des jeux


*******************
Réduction 50% d'impôt
*******************

- Si vous êtes imposable: une réduction ou un crédit d’impôt sur le revenu de 50 % des sommes versées pour le paiement des cours particuliers et de soutien scolaire par foyer fiscal et dans la limite d’un plafond de 12 000 € par an.

- Si vous êtes non imposable : d'un crédit d'impôt de 50% pour le paiement des cours particuliers et de soutien scolaire par foyer fiscal et dans la limite d’un plafond de 12 000 € par an.

Autres annonces déposées par cette personne : Aide à la rédaction de thèse et mémoire Statistiques Mathématiques Coaching scolaire Finance et Comptabilité

Evaluations

Profil: 3 points sur 3 évaluations