Cours particuliers Statistique, Probabilité, Mathématiques, Econométrie, Séries Temporelles

Professeur Bac+8, Docteur en mathématique appliqué à l’économie, Grande expérience, Bon sens pédagogique, Motivation des étudiants, Méthodologie et bons résultats, propose des cours particuliers et de soutien scolaires pour les étudiants de Licence - Master Universitaires, les étudiants des Prépas aux écoles de commerce et écoles d’ingénieurs.


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Cours particuliers et stages en groupe en Statistiques & Probabilité
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*****Statistiques*****

- Population, individu, variable statistique et modalité
- Variables qualitatives et variables quantitatives
- Fréquences et fréquences cumulées, Mode, médiane, moyenne, Etendue et les écarts inter-quantiles
- Ecart absolue moyen, variance et écart type, Courbe de Lorenz, indice de Gini
- Mesurer l’évolution des données : variation absolue et relative
- Séries chronologiques corrigées des variations saisonnières
- Indices synthétiques, Tableau de contingence
- Variables qualitatives : khi-deux et ses dérivées
- Variables qualitatives et variables quantitatives : corrélation, variance à un facteur
- Variables quantitatives : coefficient de corrélation, ajustement linéaire par MCO
- Variables ordinales : coefficients de corrélation de Spearman et de Kendall


*****Probabilités*****

- Expérience aléatoire, univers des possibles et événements
- Probabilité conditionnelle et indépendance en probabilité
- Situation de Bayes, Distribution de probabilité, Loi de probabilité
- Fonction de répartitions des variables aléatoires
- Mode, médiane et quantiles, Espérance, Variance et écart type
- Covariance d’un couple de variable aléatoire
- Loi uniforme discrète, Loi de Bernoulli, loi binomiale, Loi de Poisson, Loi géométrique et loi de Pascal, Loi hypergéométrique


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Cours particulier en économétrie
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- Modèle linéaire simple et multiple
- Moindres carrées ordinaires (MCO)
- Estimation et tests sous contraintes, test de Chow
- Analyse de spécification (Omission [inclusion] de variables [non] pertinentes)
- Autocorrélation des perturbations ; Hétéroscédasticité des perturbations
- Applications sous SAS, STATA, SPSS, EVIEWS


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Cours particulier en économétrie des séries temporelles
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- Processus Aléatoires Stationnaires
- Corrélogramme, test de racine unitaire
- Processus ARMA, Tests de Non stationnarité
- Estimation, Prévision des Processus ARMA
- Représentation VAR-VECM et Cointégration
- Applications sous SAS, STATA, SPSS, EVIEWS


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Aide à la réalisation des rapports, des projets, et des études
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Répond aux demandes de cours (positivement ou négativement)
Coordonnées signalées plusieurs fois comme non valides jusqu'au 29 09 2022

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